Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой
Ценовые графики можно анализировать по-разному. В торговле на финансовых рынках вообще достаточно большое разнообразие средств прогнозирования движений котировок. Если рассматривать технический анализ, то самым популярным направлением можно назвать математические алгоритмы. Поговорим о том, что они представляют собой, и перечислим лучшие индикаторы для торговли криптовалютой. Список субъективен, но он составлен на основании отзывов и публикаций аналитиков.
Что представляют собой индикаторы в трейдинге криптовалют?
Изучение графиков началось в тот момент, когда торговые данные стали представлять в виде графика на бумаге. Сначала это были простые графические методы, затем аналитики стали изучать движения с точки зрения математики. Простейшим примером можно назвать усреднение цены за период времени – скользящую среднюю, на которой основаны многие другие индикаторы. Для криптовалют они подходят так же, как и для других торговых инструментов. Простыми словами, тем, чем анализировали акции 50 лет назад, можно использовать и сейчас, криптовалютные индикаторы лишь формально называются криптовалютными, если только они не построены на присущих конкретно криптовалюте данных.
Индикаторы в трейдинге криптовалют предлагают определенный алгоритм анализа движений цены. Данные могут быть представлены в виде:
- Числовых значений;
- Графических объектов;
- Бинарных сигналов (преимущество быков или медведей, направление средней и т.д.).
Главная задача, которую решают индикаторы для криптовалюты – компактное и информативное отображение результатов оценки поведения цены. Это может быть как полностью готовый к торговле сигнал, так и просто информация о том, что в данный момент происходит на рынке. Например, боковое движение.
Какие бывают индикаторы технического анализа криптовалют?
За много лет было разработано несколько сотен, если не тысяч алгоритмов анализа. Сейчас можно сказать, что лучшие индикаторы для криптовалют – это те, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлом. Речь идет о классике индикаторного анализа. Существует несколько категорий, перечислим основное:
- Трендовые индикаторы криптовалют. Основное назначение – показывать наличие тренда, а также оповещать о смене его направления. Среди наиболее популярных – скользящая средняя, полосы Боллинджера и индикатор Аллигатор. Многие из них работают с запаздыванием на малых таймфреймах, так как разрабатывались для крупных периодов. В этом случае поможет настройка, индикаторы технического анализа криптовалют имеют параметры. Трейдер может менять их значения на свое усмотрение и в рамках своей стратегии торговли.
- Осцилляторы. Это распространенные и популярные индикаторы для торговли криптовалютой. Чаще всего применяются в качестве инструмента поиска и подтверждения разворота графика, но также могут давать сигналы, подтверждающие развитие текущего тренда. Среди известных можно назвать Стохастик, МАКД и ATR индикаторы.
- Индикаторы Билла Вильямса. Алгоритмы анализа этого известного трейдера в совокупности дают целую торговую систему, которую он описывал в своих книгах. Это не лучшие индикаторы для трейдинга криптовалют, но они точно могут быть полезны. Можно отметить пересечение с предыдущей категорией – есть индикатор криптовалют АО, относящийся к типу осцилляторов. Он не предполагает изменение параметров, в связи с этим не очень популярен. Но есть модифицированные версии, в которых этот недостаток устранили. В таком виде получается хороший индикатор для криптовалют.
- Трейдерские разработки. Достаточно многочисленная категория, в которой можно встретить самые разные решения. Например, от простой информации о времени торгов на основных биржах до сложных систем анализа, которые представляют собой готовую торговую систему. Важно помнить, что не на каждой площадке можно использовать специализированные индикаторы. Биржи криптовалют могут ограничивать применение сторонних алгоритмов в своих платформах, в связи с этим рекомендуется использовать индикаторы МТ5, либо работать с онлайн-сервисами по типу tradingview.
Технические индикаторы криптовалют распространены и активно применяются в трейдинге. Существуют отдельные стратегии конкретно для цифровых активов, но также есть немало торговых систем с других рынков, показывающих стабильный результат. Индикатора для криптовалют может быть основой стратегии или же выступать в роли вспомогательного инструмента. Часто можно увидеть комбинации из нескольких средств анализа, они дополняют друг друга, фильтруют сигналы.
Лучшие индикаторы для трейдинга криптовалют
Составление подобных рейтингов осложняется тем фактом, что трейдеры работают с разными активами и в рамках разных временных масштабах. Например, классические индикаторы разрабатывались под большие таймфреймы. В те времена никто не рассматривал внутридневную торговлю, это казалось чем-то немыслимым. Зато сейчас работа на часовых графиках и меньше стала нормой, некоторые ориентируются вообще на М1-М5. В этом случае индикаторы для трейдинга криптовалют необходимо настраивать, подбирать оптимальные для конкретно этого таймфрейма параметры. Мы отметим универсальные решения, которые пользуются популярностью и применяются на рынке уже много лет. По мнению многих трейдеров, это лучшие индикаторы для торговли криптовалютой:
- Пожалуй, наиболее универсальный осциллятор, подходящий для торговли на крупных и малых периодах со стандартными параметрами.
- Лучший индикатор для криптовалюты, если рассматривать среднесрочную и долгосрочную торговлю.
- Популярный осциллятор, хорошо показывающий себя на периодах от Н1.
- Moving Average. Трендовый индикатор, его часто используют в нескольких экземплярах с разными периодами.
- Bollinger Bands. Торговые индикаторы криптовалют в виде каналов очень востребованы. К тому же, Боллинджер имеет подвижные границы, что очень актуально для волатильных инструментов.
- Объемы помогают лучше понимать рынок и настроение участников. Изучение активности покупателей и продавцов на определённых уровнях может дать сигнал о дальнейшем движении цены.
- Parabolic SAR. Хороший трендовый индикатор, который часто используется для получения сигнала об окончании движения. Проще говоря, это не индикатор покупки криптовалюты, он используется для выхода из позиции после окончания тренда.
Перечисленное выше – торговые индикаторы криптовалют. Но есть множество других разработок, которые просто дополняют графики информацией. Отдельно можно выделить мультифреймовые решения, которые значительно упрощают комплексный анализ графика того или иного торгового инструмента. Обычно предлагаются в виде окошка, в котором перечислены все таймфреймы, и трейдер видит ситуацию сразу на всех периодах графика – от М1 до Monthly. Это удобно с точки зрения торговли только в главном направлении рынка. Новичков учат работать по тренду, индикаторы рынка криптовалют помогают его определить. Уточнение входа позволит уменьшить риски и повысить эффективность торговой системы.
Индикаторы заслуженно считаются лучшими помощниками в анализе графиков. Современные вычислительные возможности упрощают взаимодействие с данными. Нет необходимости проводить расчеты вручную, все делается в рамках алгоритмов в компьютере. Что любопытно, за последние годы в анализ не было привнесено ничего нового, основные методы были разработаны достаточно давно. Современные разработки по большей части являются улучшение того, что работало раньше, просто индикаторы криптовалюты адаптируются под новые условия.
Индикатор углов Ганна
Каждый, кто имеет хотя бы маломальский опыт торговли на финансовых рынках, слышал об Уильяме Ганне. Это величайший трейдер, портрет которого (во весь рост) и по сей день можно наблюдать в здании Нью-Йоркской биржи. Примечательно то, что этот человек, не имея финансового образования, сумел заработать на торгах целое состояние, которое равнялось практически 50 млн. американских долларов. И это с учётом того, что у него не было возможности использовать такие вспомогательные инструменты, как Autochartist. Однако знаменитым он стал по другой причине.
Ганн мог предугадать поведение цены с точностью до нескольких центов. Многие финансисты и до сих пор не могут понять, как ему это удавалось. Непостижимым образом, объединив несколько точных наук воедино (начиная с античной математики и заканчивая астрологией), этот человек сумел вывести алгоритм, безошибочно предсказывающий будущие изменения цены.
Так, в одной из своих книг, Ганн смог предсказать обвал биржевых цен в 1931 году. Стоит отметить, что книга о форексе была написана задолго до этих событий, а прогноз сбылся с точностью, практически до одного доллара. После этого, в 1935 году, ему удалось совершить до 90% прибыльных сделок, заработав при этом целое состояние.
Несмотря на то, что и по сей день не удалось полностью разобраться с методикой, которой пользовался Уильям Ганн, все же, какая-то часть его исследований досталась последователям. На ее основе были созданы некоторые современные индикаторы.
Одним из них является Веер Ганна (еще его называют Углами Ганна). Не смотря на то, что многие считают данный индикатор сложным, он пользуется огромной популярностью среди трейдеров. Внешне, Веер Ганна представляет собой несколько линий, берущих свое начало в одной точке и расходящихся в разные стороны. Собственно, благодаря чему и получил свое название.
Всего линий 9, и каждая построена под определенным углом. Основной линией является центральная. Еще ее называют 1х1 или линией Ганна. Она расположена по центру веера и определяет построение других линий. На графике же, она зачастую выступает как поддержка или сопротивление. Причем, данный уровень является довольно сильным и дает хорошие отскоки. Остальные линии служат для определения возможной следующей остановки цены, в том случае, если пробита линия Ганна.
Другими словами, данный инструмент является ничем иным как набором психологических уровней, от которых может работать трейдер, исходя из направления основной тенденции.
Как уже было сказано выше, каждый луч веера имеет свой угол. Если рассматривать их сверху вниз, то угол наклона первого равен 7,5⁰, второго – 15⁰, третьего – 18,75⁰, четвертого – 26,25⁰, пятого (1х1) – 45⁰, шестого – 63,75⁰, седьмого – 71,25⁰, восьмого – 75⁰ и девятого – 82,5⁰. Однако, чтобы все линии правильно расположились на графике, центральный луч должен строиться строго под углом 45%. Начальной точкой построения будет служить основание тренда. Именно от линии 1х1 чаще всего происходит отскок цены. Но, если эта прямая пробита, то по теории Ганна, отскок должен произойти от следующего луча.
Вышеописанный индикатор изначально присутствует во многих торговых терминалах. Например, в МТ4 его можно найти в меню «Вставка», подраздел «Ганн», где помимо Веера вам встретятся еще Сетка и Линия Ганна. Для его активации необходимо выбрать определённый набор валют и нажать на соответствующую кнопку. Пример валютной корзины представлен в другой статье, опубликованной на этом сайте.
Уильям Ганн по праву носит звание одного из основателей технического анализа Форекс на финансовых рынках. Многие по-прежнему пытаются найти подвох в алгоритмах, выведенных этим гениальным трейдером, однако индикаторы, построенные на его основе, и сегодня продолжают показывать достойный результат.
Инструмент прогнозирования цен Квадрат Мюррея
В настоящий момент трейдеры довольно редко применяют для торговли на Форексе индикатор Мюррея. Как правило, спекулянты выбирают точки Пивот, а вот уровни Мюррея оказались незаслуженно забытыми. Мы хотели бы подробнее рассказать о данном индикаторе для того, чтобы наши читатели могли пользоваться дополнительными возможностями для успешной торговли на валютной бирже.
Что такое уровни Мюррея?
Мюррей разработал данный индикатор, основываясь на теории Ганна, сумевшего предсказать окончание Первой Мировой войны, назвать дату ухода кайзера, начало Второй Мировой войны и т.д. При составлении своих прогнозов Ганн разработал эффективные правила, которые также могут применяться для получения прибыли на бирже. Это подтверждается практикой многих трейдеров, заработавших крупные суммы на спекулятивных операциях на Форексе.
Томас Мюррей поставил перед собой задачу адаптировать систему Ганна для торговли на валютной бирже, и сделать восприимчивой к такому важному фактору, как экономические новости Форекс. Он также смог упростить квадрат Ганна, и его переработанная версия позволяет точнее предсказывать изменения стоимости финансовых инструментов.
При создании своего индикатора Томас Мюррей применял несколько видов технического анализа Форекс, использовал числа Фибоначчи и геометрические закономерности. Автор этого индикатора предположил, что закономерности изменений стоимости торговых инструментов могут быть описаны посредством математических расчётов. И он смог реализовать свои теоретические выкладки, предложив пользователям эффективно работающий инструмент.
Уровни Мюррея работают на основе статистических данных, в которых заложена цикличность рынка. Каждый цикл отображает начало и конец определенного тренда. Это позволило Мюррею взять в квадрат трендовые изменения курса и поделить его на плоскости, применяя так называемые линии Мюррея.
Основные трудности исчисления циклов Мюррея при торговле на бирже Форекс определяются временным фактором. В данном случае нельзя точно установить, когда тренд начнет свое движение, а когда закончит. Следовательно, трейдер должен использовать уровни Мюррея для расчета циклов на определенном таймфрейме.
Устройство индикатора Мюррея
Индикатор Мюррея позволяет увидеть уровни поддержки и сопротивления на определенном временном отрезке. Наибольшую эффективность он демонстрирует в тех случаях, когда за основу берётся внутридневная торговля на Форекс. Он демонстрирует восемь главных линий и четыре дополнительных. При этом уровни поддержки и сопротивления определяются очень точно. Кроме того, в индикаторе Мюррея видны все особенности динамики изменения тренда в течение определенного времени. Таким образом, трейдер может быстро определить зоны остановки, консолидации и цели.
При разработке этого индикатора автор уделил много внимания моменту начала и окончания тренда. Самыми сильными торговыми сигналами для разворота рынка и начала нового тренда считаются линии 0/8 и 8/8 по Мюррею. 0/8 – это начало тренда, а 8/8 – это его завершение. Другие уровни демонстрируют вектор изменения тренда.
Характеризуя свои линии, Томас Мюррей сравнивал их с часовым маятником. Продолжая эту аналогию, он говорил так: рынок пытается запутать трейдеров хаотичностью. Но рано или поздно цены приходят в динамическое равновесие на определенных уровнях. По мнению Мюррея, чем сильнее начальный импульс тренда – тем значимее будет ответ.
В ходе своей работы Томас Мюррей отметил, что в точках взлома поддержка и сопротивление борются за первенство, образуя так называемые break points. Если курс валют выходит за заданные рамки квадрата, индикатор Мюррея сразу же перестраивается, пересчитывает уровни Мюррея в соответствии с новой ситуацией. При этом ключевым моментом является параметр периода индикатора. Это значит, что трейдер должен очень внимательно подойти к вопросу калибровки индикатора и выбора оптимальных параметров. Стандартный период – 1440.
Описание уровней Томаса Мюррея
0/8 – 8/8 – экстремумы рынка Форекс. Обычно торговцы закрывают короткие позиции на уровне 0/8, а длинные – на 8/8.
1/8 – 7/8 – начальные уровни изменения тренда, допускающие возможность разворота стоимости финансового инструмента. Когда цена достигает линии 7/8, она нередко отскакивает в обратном направлении. Такая же ситуация частенько наблюдается при подходе к 1/8. Но резкие развороты отмечаются при прохождении непрерывного импульса. При зигзагообразном пересечении линии Мюррея в указанных точках может и не возникнуть резкого разворота.
2/8 – 6/8 – зона вращения стоимости инструмента, предполагающего разворот движения.
5/8 – окончание текущего движения. Обычно после продолжительного движения и остановки у точки 5/8 происходит смена направления или продолжение тренда.
4/8 – как правило, именно на этом уровне начинается новый тренд. Поэтому трейдеры при его достижении принимают решение об открытии позиции.
3/8 – на этом уровне импульс, чаще всего, гаснет.
Помимо уровней, описанных выше, есть еще несколько дополнительных уровней.
+1/8 – уровень локального максимального значения сопротивления. В подобной ситуации цена может отскочить вниз, свидетельствуя об угасании тренда. Видя это, трейдеры обычно начинают продавать.
+2/8 – при пробитии данного уровня квадрат Мюррея обновляется. Время торгов на Форекс в этом случае не имеет абсолютно никакого значения.
-1/8 – уровень локального минимального значения поддержки, который говорит о необходимости покупки и смене тренда.
-2/8 – при пробитии этого уровня индикатор Мюррея пересчитывается.
Комментарии
Наконец-то нашел адекватную статью, которая объясняет, что такое уровни мюррея простым языком. До этого, читал в 4-5 источниках, и выносил из них буквально ничего полезного. Автору, большое спасибо за проделанную работу, и адекватные разъяснения. Данному порталу, тоже низкий поклон.