Что такое точки Пивот?
Один из самых популярных графических паттернов — точки пивот, которые представляют собой потенциальные зоны разворота тренда и тенденции. К ним всегда наблюдается повышенное внимание со стороны трейдеров и инвесторов, так как они консолидируются у зон поддержки и сопротивления. Многолетняя формула вычисления точки разворота достаточно проста: указывается минимальная, максимальная цена и цена закрытия свечи на определенный период, и все это делится на 3.
Но как работать с индикаторами пивот полноценно в повседневном трейдинге? Мы детально опишем этот инструмент технического анализа и приведем примеры.
Содержание:
- Точки пивот — индикатор смены тренда на графике.
- Как подсчитываются опорные точки?
- Разные варианты подсчета опорных точек, в зависимости от торговой стратегии.
- Как использовать точки пивот?
- Стратегии Pivot Point на пробой и отбой уровней.
Точки пивот — индикатор смены тренда на графике
PIVOT POINT необходимы для того, чтобы определять уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Во многих случаях для расчета применяются исторические данные. Некоторые популярные порталы трейдеров предлагают собственные инструменты для прогнозирования точек разворота на основе существующих данных. Этот инструмент бесплатен и доступен каждому пользователю.
Название потенциальным уровням разворота трендов дал аналитик Джесси Ливермор. В переводе с английского «Pivot» означает «точка вращения». Идея заключалась в том, чтобы систематизировать поиск уровней, от которых отталкивается цена актива, независимо от тренда или тенденции.
Индикатор пивот всегда показывает уровень силы и слабости на рынке. Трейдеры используют эту информацию для дополнения выстроенных торговых стратегий. Но сами по себе точки пивот не могут быть основой для прогнозирования движения цены активов. До компьютеризации анализа и до введения ряда инструментов в Metatrader, участники рынков прогнозировали опорные точки по данным прошлых торговых дней.
Больше всего распространены опорные точки на дневном, недельном и месячном графике.
Обратите внимание, что описываемые индикаторы отображают обычно смену тренда с бычьего на медвежий. Поэтому 90% стратегий, которые основаны на пивот поинт, подразумевают прогнозирование точек входа в длинные сделки («вверх»).
Чтобы разобраться детальнее, как правильно использовать индикатор пивот уровней в прогнозировании движения цен активов, рассмотрим все существующие виды опорных точек.
Как подсчитываются опорные точки?
Самая простая формула подсчета была уже описана в начале статьи: P = (High + Low + Close)/3. Необходимо значение точки максимума цены сложить с точкой минимума, прибавить значение точки закрытия свечи и разделить на три. Мы получим примерное значение в пунктах, на котором вероятен разворот тренда. Данные в формуле используются за предыдущий торговый день.
Помимо этого, для вычисления используется несколько уровней поддержки и сопротивления (S1, S2, S3, а также R1, R2, R3). На скриншоте вы можете видеть, как работать с данными параметрами и определять все переменные.
Но компьютеризация не стоит на месте. В сети представлено несколько тематических порталов, где таблица с потенциальными точками разворота обновляется в режиме онлайн.
Разные варианты подсчета опорных точек, в зависимости от торговой стратегии
Обратите внимание, что выше указана лишь стандартная формула. Она может отличаться, в зависимости от выбранной торговой стратегии и ситуации на финансовых рынках. Рассмотрим все возможные варианты:
- Traditional — стандартная формула, описана выше;
- Woodie (Вуди) — трейдеры при вычислениях особо ориентируются на цену закрытия предыдущего торгового дня;
- DeMark — система, разработанная аналитиком SAC Capital Advisors, который точно предсказывал пики в 2011-2013 годах;
- Фибоначчи — при расчете учитываются граничные линии Фибоначчи.
Существует и ряд других вариантов. Формулы в них отличаются незначительно. Мы не будем перечислять математические просчеты здесь, так как вручную сегодня этим практически никто не занимается. Автоматизированные сервисы давно учитывают все вариации и позволяют трейдеру увидеть предположительные опорные точки для разных стратегий.
Как использовать точки пивот?
Несмотря на однозначные преимущества определения точек разворота тенденций, данный инструмент анализа имеет ряд недостатков:
- Большое количество вариаций формул просчета, что затрудняет выбор оптимального варианта для трейдера (обычно все используются классическую формулу, которая не всегда дает 100%-ый результат);
- Сложности в определении времени, так как в расчетах опорных точек используются данные межбанковского рынка (время закрытия свечи может быть по МСК, по Нью-Йорку или по другим часовым поясам).
В определении Pivot Point важно учитывать ряд нюансов, среди которых уровень волатильности рынки, фундаментальные факторы, направление глобального и локального тренда. Ведь по уровням сопротивления и поддержки мы можем отследить локальную ситуацию, но фундаментальные факторы здесь не учитываются. И выход важной экономической или политической новости может напрочь изменить тенденцию, без учета Pivot Point.
Стратегии Pivot Point на пробой и отбой уровней
Существует две ключевые стратегии трейдинга с применением указанных индикаторов: на пробой и отбой уровней. Традиционно для правильного прогнозирования нужно учесть локальный тренд, подтверждение входа, общую динамику рынка.
Для начала нужно определить, где расположены уровни Pivot Point. После этого необходимо следить за ценой, как только мы видим пробой или отбой от уровня необходимо дождаться завершения 1-2 свечей, для подтверждения чистоты сигнала. Соотношение Stop Loss к Take Profit должно составлять 1:2.
Ложные пробои или отбои от уровней случаются довольно часто. Поэтому рационально дожидаться подтверждения сигнала. Следите за тем, чтобы цена была выше уровня 80% от ATR (средней волатильности). Это позволит удостовериться в правильности определения тренда.
Чтобы не тратить время на самостоятельные расчеты и не пользоваться сторонними сервисами, вы всегда можете установить индикатор пивот для МТ4. Он уже встроен в систему торговой терминала. Необходимо только внести базовые параметры, и вы сразу увидите индикатор на выбранном графике. Стандартный инструмент делает просчеты по всем популярным формулам. Помимо этого можно скачать отдельно индикаторы с применением какой-то одной формулы (например, Woodie, Фибоначчи или других).
В некоторых онлайн-графиках индикатор также встроен, вы можете это видеть на одном из скриншотов. Уровни определяются точно, что позволяет дополнительно изучать историю движения цены актива. Пользователи в отзывах пишут, что таким инструментом пользоваться даже удобнее, нежели линиями Фибоначчи или аналогами.
Точки пивот — это достаточно эффективный инструмент технического анализа Форекс, поиска точек разворота тренда. Но при работе с инструментом важно следить за общей обстановкой на рынке, не упускать из виду фундаментальные факторы. Важно следить и за разницей во времени. Например, при трейдинге акциями и валютными парами обычно используется время закрытия торгового дня относительно 16:00 EST. Для индикаторов используется время 15:15 CT или 16:00 CT. Чтобы определять точки минимума и максимума берутся данные первого и последнего дня месяца (для месячного определения), воскресения и пятницы (недельных уровней пивот, соответственно).
Ответы на популярные вопросы о точках пивот
Точки пивот - что это такое?
Точки Пивот – это уровни поддержки или отражения на графике финансовых инструментов, при столкновении с которыми тренд меняет направление и разворачивается в противоположную сторону. Стратегия с использованием точек пивота, используется в техническом анализе, и имеет схожую структуру с канальной стратегией. При пробитии точек Пивота графиком, расчет новых уровней должен быть произведен заново.
Зачем нужны точки пивот?
Точки Пивот используются трейдерами рынка Форекс для обозначения уровней поддержки цены финансового инструмента, и расчета движения графика. Точки Пивот разбиваются на уровни, и имеют определенные допущения своего формирования, согласно которым методы волнового анализа видоизменяются с течением времени. Данная стратегия не рекомендуется к использованию новичкам, а рассчитана на более опытных пользователей рынка.
Как рассчитываются точки пивот?
Расчет точек пивота проходит согласно волновому анализу, и проходит по формуле P = (High + Low + Close)/3, где High – максимальное значение цены в периоде, Low – минимальный показатель цены, Close – уровень закрытия позиции за период движения графика. Длина волны в данной стратегии определяется величиной тренда, и не распространяется на период коррекции цены, что усложняет расчет для новичков рынка Форекс.
Как использовать точки пивот?
При расчете точек Пивот, и выводе их размера, трейдер должен использовать их как точку отправления нового тренда, и открывать позицию противоположную изначальному движению графика. При пробитии точки Пивот, ордер необходимо закрыть во избегания потерь, и дождаться стабилизации тренда в рамках канала. При смене позиций точек Пивота, их размер необходимо рассчитать заново, с учетом фигур волнового анализа.
Есть ли тактики использования Pivot Point?
Различные тактики и стратегии включающие в себя использования точек Пивота, базируются на техническом анализе графика, и часто объединяют в себя несколько элементов волнового анализа. Наиболее часто точки пивота сопоставляют с канальной стратегией, а расчет велечины точек зависит от фигур волнового строения графика. Корректировку графика точки Пивота не учитывают, поэтому игра на кратких периодах с использованием данной функции – не рекомендуется.
Комментарии
Эффективным инструментом в трейдерском запасе являются именно точки пивот, позволяющие определять разворотные уровни с точностью до самих пунктов. Когда я на графике своевременно улавливаю разворот тренда, тогда могу заработать с трейда максимальную прибыль. Это реально сильный инструментарий в аналитике ценовых значений.
Многие трейдеры свои решения принимают исходя из ключевых уровней сопротивления/поддержки. Необходимо брать варианты, строящиеся на основе строгой формулы, и вы получите линии, не подлежащие разнообразным трактовкам. Поэтому нужно знать, что означают точки пивот как использовать, и где применять. Они являются простой поддержкой/сопротивлением, которые автоматически выстраиваются по формулам. Сначала попробуйте классический метод, потом можно взять наиболее толковый ДеМарк.
Если вы вовремя уловите на графике разворот тренда, то сможете заработать максимальную прибыль. Для того чтобы определить разворотные моменты, я использую точки пивот. Для меня это хороший инструмент для аналитики ценовых значений. Важно понимать, как он рассчитывается, и что включать в формулу. Я приверженец традиционного метода, но есть еще DeMark, Woodie, Camarilla и другие варианты.
Если вовремя уловить разворот тренда на графике, можно заработать максимум прибыли с торговли. Одним из инструментов для определения разворотных моментов являются точки пивот. Это инструмент для анализа ценовых значений, это уровень цены, когда она с наибольшей вероятностью развернется. Чтобы понять механизм работы разворотных точек, достаточно понять, как они рассчитываются, и какие значения включают в формулу.
Популярный графический паттерн – это точки пивот, они представляют потенциальные зоны по трендовому развороту и тенденциям. Трейдеры и инвесторы уделяют повышенное внимание к данным точкам. Формула вычисления проста – указывается мин/макс стоимость и стоимость закрытия свечи в определенный временной период, все делится на три. Они нужны мне для определения уровней сопротивления и поддержки на графике цен. Всегда индикатор пивот покажет уровень слабости, силы на рынке. Я использую данную информацию, чтобы дополнить выстроенную торговую стратегию.