Найкращі індикатори для торгівлі криптовалютою
Цінові графіки можна аналізувати по-різному. У торгівлі на фінансових ринках взагалі досить велика різноманітність засобів прогнозування рухів котирувань. Якщо розглядати технічний аналіз, то найпопулярнішим напрямом можна назвати математичні алгоритми. Поговоримо про те, що вони таке, і перерахуємо найкращі індикатори для торгівлі криптовалютою. Список суб’єктивний, але він складений на підставі відгуків та публікацій аналітиків.
Що таке індикатори в трейдингу криптовалют?
Вивчення графіків почалося тоді, коли торгові дані стали представляти як графік на папері. Спочатку це були прості графічні методи, потім аналітики почали вивчати рухи з погляду математики. Найпростішим прикладом можна назвати усереднення ціни за період часу – ковзну середню, на якій засновані багато інших індикаторів. Для криптовалюти вони підходять так само як і для інших торгових інструментів. Простими словами, тим, чим аналізували акції 50 років тому, можна використовувати й зараз, криптовалютні індикатори лише формально називаються криптовалютними, якщо вони не побудовані на властивих конкретно криптовалюті даних.
Індикатори у трейдингу криптовалют пропонують певний алгоритм аналізу рухів ціни. Дані можуть бути подані у вигляді:
- числових значень;
- графічних об’єктів;
- бінарних сигналів (перевага бугаїв або ведмедів, напрямок середньої тощо.).
Головне завдання, яке вирішують індикатори для криптовалюти – компактне та інформативне відображення результатів оцінки поведінки ціни. Це може бути як повністю готовий до торгівлі сигнал, так і просто інформація про те, що наразі відбувається на ринку. Наприклад, бічний рух.
Які бувають індикатори технічного аналізу криптовалют?
За багато років було розроблено кілька сотень, а то й тисяч алгоритмів аналізу. Зараз можна сказати, що найкращі індикатори для криптовалюти – це ті, які добре себе зарекомендували в минулому. Йдеться про класику індикаторного аналізу. Існує кілька категорій, перерахуємо основні:
- Трендові індикатори криптовалют. Основне призначення – показувати наявність тренду, а також сповіщати про зміну його спрямування. Серед найбільш популярних – ковзна середня, смуги Боллінджера та індикатор Алігатор. Багато з них працює із запізненням на малих таймфреймах, бо розроблялися для великих періодів. У цьому випадку допоможе налаштування, індикатори технічного аналізу криптовалют мають параметри. Трейдер може змінювати їх значення на власний розсуд і в рамках своєї стратегії торгівлі.
- Осцилятори. Це поширені та популярні індикатори для торгівлі криптовалютою. Найчастіше застосовуються як інструмент пошуку та підтвердження розвороту графіка, але також можуть давати сигнали, що підтверджують розвиток поточного тренду. Серед відомих можна назвати Стохастик, МАКД та ATR індикатори.
- Індикатори Білла Вільямса. Алгоритми аналізу цього відомого трейдера разом дають цілу торгову систему, яку він описував у своїх книгах. Це не найкращі індикатори для трейдингу криптовалют, але вони точно можуть бути корисними. Можна відзначити перетин із попередньою категорією – є індикатор криптовалют АТ, що належить до типу осциляторів. Він передбачає зміну параметрів, у зв’язку з цим дуже популярний. Але є модифіковані версії, у яких цей недолік усунули. У такому вигляді виходить добрий індикатор для криптовалют.
- Трейдерські розробки. Досить численна категорія, в якій можна зустріти різні рішення. Наприклад, від простої інформації про час торгів на основних біржах до складних систем аналізу, які є готовою торговельною системою. Важливо пам’ятати, що не на кожному майданчику можна використовувати спеціалізовані індикатори. Біржі криптовалют можуть обмежувати застосування сторонніх алгоритмів у своїх платформах, у зв’язку з цим рекомендується використовувати індикатори МТ5 або працювати з онлайн-сервісами на кшталт tradingview.
Технічні індикатори криптовалют поширені та активно застосовуються у трейдингу. Існують окремі стратегії безпосередньо для цифрових активів, але є чимало торгових систем з інших ринків, що показують стабільний результат. Індикатор для криптовалют може бути основою стратегії або виступати в ролі допоміжного інструменту. Часто можна побачити комбінації із кількох засобів аналізу, вони доповнюють один одного, фільтрують сигнали.
Найкращі індикатори для трейдингу криптовалют
Складання подібних рейтингів ускладнюється тим, що трейдери працюють з різними активами й в рамках різних тимчасових масштабів. Наприклад, класичні індикатори розроблялися під великі таймфрейми. На той час ніхто не розглядав внутрішньоденну торгівлю, це здавалося чимось немислимим. Натомість зараз робота на годинникових графіках і менших стала нормою, деякі орієнтуються взагалі на М1-М5. У цьому випадку індикатори для трейдингу криптовалют необхідно налаштовувати, підбирати оптимальні для цього таймфрейму параметри. Ми відзначимо універсальні рішення, які користуються популярністю та застосовуються на ринку вже багато років. На думку багатьох трейдерів, це найкращі індикатори для торгівлі криптовалютою:
- Мабуть, найбільш універсальний осцилятор, що підходить для торгівлі на великих та малих періодах зі стандартними параметрами.
- Найкращий індикатор для криптовалюти, якщо розглядати середньострокову та довгострокову торгівлю.
- Популярний осцилятор, що добре показує себе на періодах від Н1.
- Moving Average. Трендовий індикатор, його часто використовують у кількох примірниках із різними періодами.
- Bollinger Bands. Торгові індикатори криптовалют у вигляді каналів дуже потрібні. До того ж Боллінджер має рухливі межі, що дуже актуально для волатильних інструментів.
- Обсяги допомагають краще розуміти ринок та настрій учасників. Вивчення активності покупців та продавців на певних рівнях може дати сигнал про подальший рух ціни.
- Parabolic SAR. Хороший трендовий індикатор, який часто використовується для отримання сигналу закінчення руху. Простіше кажучи, це не індикатор купівлі криптовалюти, він використовується для виходу з позиції після закінчення тренду.
Наведене вище – торгові індикатори криптовалют. Але є безліч інших розробок, які доповнюють графіки інформацією. Окремо можна виділити мультифреймові рішення, які значно полегшують комплексний аналіз графіка того чи іншого торгового інструменту. Зазвичай пропонуються у вигляді віконця, в якому перераховані всі таймфрейми, і трейдер бачить ситуацію одразу на всіх періодах графіка – від М1 до Monthly. Це зручно з погляду торгівлі лише у головному напрямі ринку. Початківців вчать працювати за трендом, індикатори ринку криптовалют допомагають його визначити. Уточнення входу дозволить зменшити ризики та підвищити ефективність торгової системи.
Індикатори вважаються найкращими помічниками в аналізі графіків. Сучасні обчислювальні можливості спрощують взаємодію Космосу з даними. Немає потреби проводити розрахунки вручну, все робиться в рамках алгоритмів комп’ютера. Що цікаво, останніми роками в аналіз не було внесено нічого нового, основні методи розробили досить давно. Сучасні розробки здебільшого є поліпшення того, що працювало раніше, індикатори криптовалюти адаптуються під нові умови.
Індикатор кутів Ганна
Кожен, хто має хоч трохи досвіду торгівлі на фінансових ринках, чув про Вільяма Ганна. Це найбільший трейдер, портрет якого (на повний зріст) і досі можна спостерігати у будівлі Нью-Йоркської біржі. Примітно те, що ця людина, не маючи фінансової освіти, зуміла заробити на торгах цілий статок, який дорівнював практично 50 млн американських доларів. І це з урахуванням того, що він не мав можливості використовувати такі допоміжні інструменти, як Autochartist. Проте знаменитим він став з іншої причини.
Ганн міг передбачити поведінку ціни з точністю до кількох центів. Багато фінансистів і досі не можуть зрозуміти, як йому це вдавалося. Незбагненно, об’єднавши кілька точних наук воєдино (починаючи з античної математики й закінчуючи астрологією), ця людина зуміла вивести алгоритм, що безпомилково пророкує майбутні зміни ціни.
Так, в одній зі своїх книг Ганн зміг передбачити обвал біржових цін у 1931 році. Варто зазначити, що книга про Форекс була написана задовго до цих подій, а прогноз справдився з точністю, практично до одного долара. Після цього, в 1935 році, йому вдалося здійснити до 90% прибуткових угод, заробивши при цьому цілий стан.
Попри те, що й досі не вдалося повністю розібратися з методикою, якою користувався Вільям Ганн, все ж таки, якась частина його досліджень дісталася послідовникам. На її основі було створено деякі сучасні індикатори.
Одним з них є “Віяло Ганна” (ще його називають “Кутами Ганна”). Хоч те, що багато хто вважає даний індикатор складним, він користується величезною популярністю серед трейдерів. Зовні, “Віяло Ганна” є кілька ліній, що беруть свій початок в одній точці й розходяться в різні боки. Власне завдяки чому й отримав свою назву.
Усього ліній 9, і кожна побудована під певним кутом. Основною лінією є центральна. Ще її називають 1х1 або “Лінією Ганна”. Вона розташована по центру віяла та визначає побудову інших ліній. На графіку ж вона часто виступає як підтримка або опір. Причому цей рівень є досить сильним і дає хороші відскоки. Інші лінії служать для визначення можливої наступної зупинки ціни, у разі, якщо пробита “Лінія Ганна”.
Інакше кажучи, цей інструмент є нічим іншим як набором психологічних рівнів, від яких може працювати трейдер, виходячи з напряму основної тенденції.
Як було зазначено вище, кожен промінь “віяла” має власний кут. Якщо розглядати їх зверху вниз, то кут нахилу першого дорівнює 7,5⁰, другого – 15⁰, третього – 18,75⁰, четвертого – 26,25⁰, п’ятого (1х1) – 45⁰, шостого – 63,75⁰, сьомого – 71,25⁰, восьмого – 75⁰ та дев’ятого – 82,5⁰. Однак, щоб усі лінії правильно розташувалися на графіку, центральний промінь має будуватися строго під кутом 45%. Початковою точкою побудови буде основа тренду. Саме від лінії 1х1 найчастіше відбувається відскок ціни. Але, якщо ця пряма пробита, то з теорії Ганна, відскок має статися від наступного променя.
Вищеописаний індикатор спочатку є у багатьох торгових терміналах. Наприклад, в МТ4 його можна знайти в меню “Вставка”, підрозділ “Ганн”, де крім “Віяла” вам зустрінуться ще “Сітка” та “Лінія Ганна”. Для його активації необхідно вибрати певний набір валют та натиснути на відповідну кнопку. Приклад валютного кошика наведено в іншій статті, опублікованій на цьому сайті.
Вільям Ганн по праву має звання одного із засновників технічного аналізу Форекс на фінансових ринках. Багато хто, як і раніше, намагаються знайти каверзу в алгоритмах, виведених цим геніальним трейдером, проте індикатори, побудовані на його основі, і сьогодні продовжують показувати гідний результат.
Інструмент прогнозування цін Квадрат Мюррея
На цей момент трейдери досить рідко використовують для торгівлі на Форекс індикатор Мюррея. Як правило, спекулянти обирають точки Півот, а ось рівні Мюррея виявилися незаслужено забутими. Ми хотіли б детальніше розповісти про цей індикатор, щоб наші читачі могли користуватися додатковими можливостями для успішної торгівлі на валютній біржі.
Що таке рівні Мюррея?
Мюррей розробив цей індикатор, ґрунтуючись на теорії Ганна, який зумів передбачити закінчення Першої Світової війни, назвати дату відходу кайзера, початок Другої Світової війни тощо. При складанні своїх прогнозів Ганн розробив ефективні правила, які можуть застосовуватися для отримання прибутку на біржі. Це підтверджується практикою багатьох трейдерів, котрі заробили великі суми на спекулятивних операціях на Форекс.
Томас Мюррей поставив собі завдання адаптувати систему Ганна для торгівлі на валютній біржі, і зробити сприйнятливою до такого важливого чинника, як економічні новини Форекс. Він також зміг спростити квадрат Ганна і його перероблена версія дозволяє точніше передбачати зміни вартості фінансових інструментів.
При створенні свого індикатора Томас Мюррей застосовував кілька видів технічного аналізу Форекс, використовував числа Фібоначчі та геометричні закономірності. Автор цього індикатора припустив, що закономірності змін вартості торгових інструментів можна описати за допомогою математичних розрахунків. І він зміг реалізувати свої теоретичні викладки, запропонувавши користувачам інструмент, що ефективно працює.
Рівні Мюррея працюють на основі статистичних даних, в яких закладено циклічність ринку. Кожен цикл відображає початок та кінець певного тренду. Це дозволило Мюррею взяти у квадрат трендові зміни курсу та поділити його на площині, застосовуючи так звані лінії Мюррея.
Основні проблеми обчислення циклів Мюррея під час торгівлі на біржі Форекс визначаються тимчасовим чинником. У разі не можна точно встановити, коли тренд почне свій рух, а коли закінчить. Отже, трейдер повинен використовувати рівні Мюррея для розрахунку циклів на певному таймфреймі.
Влаштування індикатора Мюррея
Індикатор Мюррея дозволяє побачити рівні підтримки та опору на певному часовому відрізку. Найбільшу ефективність він демонструє у випадках, коли за основу береться внутрішньоденна торгівля на Форекс. Він демонструє вісім головних ліній та чотири додаткові. При цьому рівні підтримки та опору визначаються дуже точно. Крім того, в індикаторі Мюррея видно всі особливості динаміки зміни тренду протягом певного часу. Таким чином, трейдер може швидко визначити зони зупинки, консолідації та цілі.
При розробці цього індикатора автор приділив багато уваги моменту початку та закінчення тренду. Найсильнішими торговими сигналами для розвороту ринку та початку нового тренду вважаються лінії 0/8 та 8/8 за Мюрреєм. 0/8 – це початок тренду, а 8/8 – це його завершення. Інші рівні показують вектор зміни тренду.
Характеризуючи свої лінії, Томас Мюррей порівнював їх із годинниковим маятником. Продовжуючи цю аналогію, він говорив так: “Ринок намагається заплутати трейдерів хаотичністю. Але рано чи пізно ціни входять у динамічну рівновагу на певних рівнях”. На думку Мюррея, чим сильніший початковий імпульс тренду – тим важливішою буде відповідь.
У ході своєї роботи Томас Мюррей зазначив, що у точках злому підтримка та опір борються за першість, утворюючи так звані break points. Якщо курс валют виходить за задані межі квадрата, індикатор Мюррея відразу ж перебудовується, перераховує рівні Мюррея відповідно до нової ситуації. У цьому ключовим моментом є параметр періоду індикатора. Це означає, що трейдер повинен дуже уважно підійти до калібрування індикатора і вибору оптимальних параметрів. Стандартний період – 1440.
Опис рівнів Томаса Мюррея
0/8 – 8/8 – екстремуми ринку Форекс. Зазвичай, торговці закривають короткі позиції на рівні 0/8, а довгі – на 8/8.
1/8 – 7/8 – початкові рівні зміни тренду, що припускає можливість розвороту вартості фінансового інструменту. Коли ціна досягає лінії 7/8, вона нерідко відскакує у зворотному напрямку. Така сама ситуація часто спостерігається при підході до 1/8. Але різкі розвороти відзначаються під час проходження безперервного імпульсу. При зигзагоподібному перетині лінії Мюррея у зазначених точках може не виникнути різкого розвороту.
2/8 – 6/8 – зона обертання вартості інструменту, що передбачає розворот руху.
5/8 – закінчення поточного руху. Зазвичай після тривалого руху та зупинки у точки 5/8 відбувається зміна напрямку або продовження тренду.
4/8 – як правило, саме на цьому рівні починається новий тренд. Тому трейдери під час його досягнення ухвалюють рішення про відкриття позиції.
3/8 – цьому рівні імпульс, найчастіше, гасне.Крім рівнів, описаних вище, є ще кілька додаткових рівнів.
+1/8 – рівень локального максимального значення опору. У подібній ситуації ціна може відскочити вниз, засвідчивши про згасання тренду. Побачивши це, трейдери зазвичай починають продавати.
+2/8 – при пробитті цього рівня квадрат Мюррея оновлюється. Час торгів на Форекс у цьому випадку не має жодного значення.
-1/8 – рівень локального мінімального значення підтримки, який говорить про необхідність купівлі та зміну тренду.
-2/8 – при пробитті цього рівня індикатор Мюррея перераховується.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні
