Що таке точки Півот?
Один із найпопулярніших графічних патернів — точки півот, які є потенційними зонами розвороту тренду і тенденції. До них завжди спостерігається підвищена увага з боку трейдерів та інвесторів, оскільки вони консолідуються біля зон підтримки та опору. Багаторічна формула обчислення точки розвороту досить проста: вказується мінімальна, максимальна ціна і ціна закриття свічки на певний період і все це ділиться на 3.
Але як працювати з індикаторами півот повноцінно у повсякденному трейдингу? Ми детально опишемо цей інструмент технічного аналізу та наведемо приклади.
Зміст:
- Півотні точки — індикатор зміни тренду на графіку.
- Як підраховуються опорні точки?
- Різні варіанти підрахунку опорних точок залежно від торгової стратегії.
- Як використати точки півот?
- Стратегії Pivot Point на пробій та відбій рівнів.
Точки півот – індикатор зміни тренду на графіку
PIVOT POINT необхідні для того, щоб визначати рівні підтримки та опору на ціновому графіку. У багатьох випадках до розрахунку застосовуються історичні дані. Деякі популярні портали трейдерів пропонують власні інструменти прогнозування точок розвороту на основі чинних даних. Цей інструмент безплатний і доступний для кожного користувача.
Назву потенційним рівням розвороту трендів дав аналітик Джессі Лівермор. У перекладі з англійської “Pivot” означає “точка обертання”. Ідея полягала у тому, щоб систематизувати пошук рівнів, від яких відштовхується ціна активу, незалежно від тренду чи тенденції.
Індикатор півот завжди показує рівень сили та слабкості на ринку. Трейдери використовують цю інформацію для доповнення вибудуваних торгових стратегій. Але власними силами точки півот не можуть бути основою для прогнозування руху ціни активів. До комп’ютеризації аналізу та до введення ряду інструментів у Metatrader, учасники ринків прогнозували опорні точки за даними минулих торгових днів.
Найбільше поширені опорні точки на денному, тижневому та місячному графіку.
Зверніть увагу, що описані індикатори показують зазвичай зміну тренду з “бичачого на ведмежий”. Тому 90% стратегій, що ґрунтуються на півот поінт, мають на увазі прогнозування точок входу в довгі угоди («вгору»).
Щоб розібратися докладніше, як правильно використовувати індикатор півот рівнів у прогнозуванні руху цін активів, розглянемо всі види опорних точок.
Як підраховуються опорні точки?
Найпростіша формула підрахунку була описана на початку статті: P = (High + Low + Close):3. Необхідно значення точки максимуму ціни скласти з точкою мінімуму, додати значення точки закриття свічки та розділити на три. Ми отримаємо зразкове значення у пунктах, на яких можливий розворот тренду. Дані у формулі застосовуються за попередній торговий день.
Крім цього, для обчислення використовується кілька рівнів підтримки та опору (S1, S2, S3, а також R1, R2, R3). На скріншоті ви можете бачити, як працювати з цими параметрами та визначати всі змінні.
Але комп’ютеризація не стоїть на місці. У мережі представлено кілька тематичних порталів, де таблиця з потенційними точками розвороту оновлюється онлайн.
Різні варіанти підрахунку опорних точок, залежно від торгової стратегії
Зверніть увагу, що вище вказано лише стандартну формулу. Вона може відрізнятися залежно від обраної торгової стратегії та ситуації на фінансових ринках. Розглянемо всі можливі варіанти:
- Traditional – стандартна формула, описана вище.
- Woodie (Вуді) – трейдери при обчисленнях особливо орієнтуються на ціну закриття попереднього торговельного дня.
- DeMark – система, розроблена аналітиком SAC Capital Advisors, який точно передбачав піки у 2011-2013 роках.
- Фібоначчі – при розрахунку враховуються граничні лінії Фібоначчі.
Існує й низка інших варіантів. Формули у них відрізняються незначно. Ми не перераховуватимемо математичні прорахунки тут, тому що вручну сьогодні цим практично ніхто не займається. Автоматизовані сервіси давно враховують усі варіації та дозволяють трейдеру побачити ймовірні опорні точки для різних стратегій.
Як використати точки півот?
Попри однозначні переваги визначення точок розвороту тенденцій, даний інструмент аналізу має ряд недоліків:
- Велика кількість варіацій формул прорахунку, що ускладнює вибір оптимального варіанту для трейдера (зазвичай усі використовують класичну формулу, яка не завжди дає 100% результат).
- Складнощі у визначенні часу, оскільки у розрахунках опорних точок використовуються дані міжбанківського ринку (час закриття свічки можливо по МСК, по Нью-Йорку чи по інших часових поясах).
У визначенні Pivot Point важливо враховувати низку нюансів, серед яких рівень волатильності ринки, фундаментальні чинники, напрямок глобального та локального тренду. Адже за рівнями опору та підтримки ми можемо відстежити локальну ситуацію, але фундаментальні чинники тут не враховуються. І вихід важливої економічної чи політичної новини може геть-чисто змінити тенденцію, без урахування Pivot Point.
Стратегії Pivot Point на пробій та відбій рівнів
Існує дві ключові стратегії трейдингу із застосуванням зазначених індикаторів: на пробій та відбій рівнів. Зазвичай для правильного прогнозування необхідно враховувати локальний тренд, підтвердження входу, загальну динаміку ринку.
Спочатку потрібно визначити, де розташовані рівні Pivot Point. Після цього необхідно стежити за ціною, як тільки бачимо пробій чи відбій від рівня необхідно дочекатися завершення 1-2 свічок, щоб підтвердити чистоту сигналу. Співвідношення Stop Loss до Take Profit має становити 1:2.
Хибні пробої чи відбої від рівнів трапляються досить часто. Тому раціонально чекати на підтвердження сигналу. Слідкуйте за тим, щоб ціна була вищою за рівень 80% від ATR (середньої волатильності). Це дозволить переконатися у правильності визначення тренду.
Щоб не витрачати час на самостійні розрахунки та не користуватися сторонніми сервісами, ви завжди можете встановити індикатор для МТ4. Він уже вбудований у систему торгового термінала. Необхідно лише внести базові параметри, і ви відразу побачите індикатор на вибраному графіку. Стандартний інструмент робить прорахунки за всіма популярними формулами. Крім цього, можна завантажити окремо індикатори із застосуванням якоїсь однієї формули (наприклад, Woodie, Фібоначчі або інших).
У деяких онлайн-графіках індикатор також вбудований, ви можете бачити це на одному зі скріншотів. Рівні визначаються точно, що дозволяє додатково вивчати історію руху ціни активу. Користувачі у відгуках пишуть, що таким інструментом користуватися навіть зручніше, ніж лініями Фібоначчі або аналогами.
Точки півот – це досить ефективний інструмент технічного аналізу Форекс, пошуку точок розвороту тренду. Але при роботі з інструментом важливо стежити за загальними обставинами на ринку, не упускати з уваги фундаментальні фактори. Важливо стежити й за різницею часу. Наприклад, при трейдингу акціями та валютними парами зазвичай використовується час закриття торгового дня відносно 16:00 EST. Для індикаторів використовується час 15:15 CT або 16:00 CT. Щоб визначати точки мінімуму та максимуму беруться дані першого та останнього дня місяця (для місячного визначення), неділі та п’ятниці (тижневих рівнів півот, відповідно).
Відповіді на популярні питання про точки півот
Що таке точки півот?
Точки півот – це рівні підтримки або відбиток на графіку фінансових інструментів, при зіткненні з якими тренд змінює напрямок та розгортається у протилежний бік. Стратегія з використанням точок півот, що використовуються в технічному аналізі, і має схожу структуру з канальною стратегією. При пробитті точок півот графіком, розрахунок нових рівнів має бути здійснено заново.
Навіщо потрібні точки півот?
Точки півот використовуються трейдерами ринку Форекс для позначення рівнів підтримки ціни фінансового інструменту та розрахунку руху графіка. Точки півот розбиваються на рівні, і мають певні припущення свого формування, згідно з якими методи хвильового аналізу видозмінюються з часом. Цю стратегію не рекомендується використовувати новачкам, а розрахована на більш досвідчених користувачів ринку.
Як розраховуються точки півот?
Розрахунок точок півот проходить згідно з хвильовим аналізом за формулою P = (High + Low + Close):3, де High - максимальне значення ціни в періоді, Low - мінімальний показник ціни, Close - рівень закриття позиції за період руху графіка. Довжина хвилі у цій стратегії визначається величиною тренду, і не поширюється на період корекції ціни, що ускладнює розрахунок для новачків ринку Форекс.
Як використати точки півот?
При розрахунку точок півот, і виведенні їх розміру, трейдер повинен використовувати їх як точку відправлення нового тренду, і відкривати протилежну позицію початковому руху графіка. При пробитті точки півот, ордер необхідно закрити, щоб уникнути втрат, і дочекатися стабілізації тренду в рамках каналу. При зміні позицій точок півот їх розмір необхідно розрахувати заново, з урахуванням фігур хвильового аналізу.
Чи є тактики використання Pivot Point?
Різні тактики й стратегії включають використання точок півот, базуються на технічному аналізі графіка, і часто поєднують у собі кілька елементів хвильового аналізу. Найчастіше точки півот зіставляють з канальної стратегією, а розрахунок величини точок залежить від фігур хвильової будови графіка. Коригування графіка точки півот не враховують, тому гра на коротких періодах з використанням цієї функції – не рекомендується.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні
