Арбитраж между биржами

Арбитражные стратегии – один из способов получения прибыли на бирже, не требующий глубокого погружения в анализ цен самого актива. Он предполагает оценку курсовой разницы торгового инструмента на разных площадках и заработок на этом. Какие бывают стратегии, и как работает арбитраж между биржами?

Что такое межбиржевой арбитраж?

Стратегии арбитража предполагают быстрое заключение сделок с финансовым активом в разных направлениях. Зарабатывать на этом удается благодаря тому, что существует расхождение цен на разных торговых площадках.

Межбиржевой арбитраж – это один из распространенных способов заработка на криптовалюте. Например, трейдер покупает Ethereum на одной бирже, где он дешевле, и тут же продает его на другой криптоплощадке по более высокому курсу.

Выгоды арбитража заключаются в его низких рисках. К тому же нет необходимости анализировать графики, фундаментальные и макроэкономические показатели, чтобы понять, куда двинется цена в будущем. Достаточно найти биржу, где актив дешевле и купить его там, чтобы после продать там, где он дороже.

Но арбитраж между биржами имеет и обратную сторону медали. Низкие риски означают невысокую прибыль. Увеличение ее в абсолютных показателях возможно за счет наращивания торгового объема и числа сделок. А это, в свою очередь, требует большого капитала, чтобы реально заработать.

Каким бывает арбитраж?

Простой для понимания способ арбитража предполагает межбиржевые операции. Это значит, что актив покупается на одной площадке и продается на другой, где он стоит дороже. Таким образом трейдеры используют рыночную неэффективность, чтобы получить прибыль.

В межбиржевом арбитраже есть издержки – это комиссии, которые биржи могут взимать за транзакции по перемещению актива с биржи в электронный кошелек и наоборот. Это один из минусов криптовалютного арбитража.

Второй тип стратегий предполагает применение треугольного арбитража. Часто его можно реализовать в рамках одной биржи, хотя площадки могут быть и разными. Суть его заключается в том, чтобы купить и продать одну и ту же валюту с использованием трех валютных пар. Например, в цепочке операций может быть задействовано три валютных пары: EURUSD, EURGBP и GBPUSD.

Арбитраж на деривативах. В этом случае могут использоваться фьючерсы или опционы на выбранный актив. Например, на спот-рынке открывается длинная позиция по инструменту, а для продажи используется фьючерсный контракт на него или покупка пут-опциона по цене, которая позволит получить прибыль.

Стоит отметить, что для подбора активов и площадок для арбитражных стратегий часто используются вспомогательные программы или ресурсы, например, сканер для арбитража криптовалют. Также эти стратегии поддаются автоматизации, например, применяется арбитражный бот криптовалют.