Что такое Свопы в Форекс? Разбираемся в терминологии
Торговля на международных финансовых рынках подразумевает знание определенных терминов. Для начинающего трейдера это особенно важно, чтобы он мог полноценно пользоваться доступными инструментами для анализа и прогнозирования. Если понятия Stop Loss, Take Profit, Margin Call, Кредитное плечо знакомы многим еще до первой сделки в Metatrader, то термин Swap Forex знаком не всем.
В этой статье мы разберем, что именно значит этот термин, как он относится к теме биржевого трейдинга, и как его использовать в повседневной торговле на финансовых рынках.
Содержание:
- Терминология.
- Что такое своп Форекс?
- Как начисляется своп в Форекс?
- Стоит ли обращать внимание на свопы во время трейдинга?
- Может ли не учитываться своп в Forex вовсе?
- Можно ли получать прибыль, используя свопы в торговых стратегиях?
- Виды свопов.
Терминология
Свопы в Форекс – это своеобразная комиссия за процесс переноса открытой сделки из одного торгового дня в другой. Данный параметр относится не ко всем сделкам и может быть отрицательным или положительным. То есть, если форекс ордер открыт более одного дня, то дополнительно может удерживаться небольшая сумма (несколько пипсов или пунктов). А в некоторых случаях она начисляется к сделке.
Swap в Форекс – это параметр, который определяется типом счета и торговыми условиями брокера (как и в случае со спредами). Поэтому перед выбором брокерской компании важно изучить все торговые условия, определив оптимальный уровень Spread, Swap, Margin Call и другого. Процентная ставка по валютам регулируется финансовыми институтами стран, но сам параметр свопа может быть активным или даже неактивным, в зависимости от типа счета у брокера.
Актуально понятие свопов только тем трейдерам, которые работают с долгосрочными сделками и открывают ордера на 2-3 дня и более. В скальпинге или внутридневном трейдинге свопы в Форекс не начисляются.
Что такое своп Форекс ?
Сделки с валютными парами осуществляются без покупки физического актива. По факту, открывая ордер по валютной паре EUR/USD, мы берем в заем одну единицу евро и доллара для обмена. Но по евро и доллару начисляются разные процентные ставки (они фиксируются на государственном уровне и составляют несколько процентов или несколько десятых процента).
Фактически, своп – это плата не за перенос ордера на следующий день, а плата за длительное пользование деньгами, которых у нас по факту нет.
Как начисляется своп в Форекс?
Начисление комиссии происходит в одно время, не зависимо от торговых сессий и времени открытия ордера. Перерасчет происходит в 21:00 по Гринвичу. По московскому времени это 1:00. Именно в этот момент происходит перерасчет (на сделки начисляется комиссия Форекс). Если вы закроете ордер даже в 24:00 по Москве, то своп не зафиксируется (так как по Гринвичу это только 20:00).
Чтобы посмотреть размер комиссии необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте брокера. Например, в Альпари эти условия прописаны по пути: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов».
Параметр также виден в торговом терминале. Когда вы открываете любую сделку, в нижней части экрана, где описан ордер, в правой части имеется графа «Swap». Если в значении вы видите знак «минус», то параметр отрицательный и при наступлении перерасчета разница будет добавлена в общую прибыль/убыток по ордеру. Обратите внимание, что своп в Форекс отдельно начисляется по коротким и длинным позициям.
LONG-позиции (длинные) – это сделки на покупку той или иной валюты. SHORT-позиции – это сделки на продажу той или иной валюты.
Посмотреть на начисляемые свопы можно не только по конкретной сделке в нижней части экрана терминала Metatrader, но и в разделе параметров. Нажмите в окне «Обзор рынка» правую кнопку мыши, перейдите во вкладку «Символы», выберете необходимую валютную пару из списка и нажмите на кнопку «Свойства». Вы увидите раздел со свопами.
Стоит ли обращать внимание на свопы во время трейдинга?
В некоторых стилях трейдинга небольшие комиссии не влияют на конечный результат. Например, в долгосрочных ордерах спред можно не учитывать, так как сделки открываются с учетом получения прибыли не на один пункт. А с учетом соотношения размера спреда в несколько пипсов или пунктов это не повлияет на размер прибыли (комиссия составит от 0 центов до пары долларов). Но в случае с краткосрочными ордерами (например, во время скальпинга), спред играет очень большую роль.
Своп в Forex трейденге рационально учитывать при долгосрочных позициях, если вы не уверены в значительном отклонении цены от котировок открытия ордера. Например, за одну неделю комиссия в виде свопа может составить не один пункт. И это уже частично снижает прибыльность сделки или увеличивает ее убыток. Но это актуально только в сделках с не волатильными группами активов. Например, по парам евро-доллар своп очень маленький или отрицательный. К примеру, по паре EUR/USD за 10 дней переноса позиций будет начислено всего 5 пунктов свопа. Прибавьте к этому незначительный размер спреда, и вы получите полную сумму комиссии за всю сделку от брокера.
Поэтому свопы в Форекс следует учитывать только в том случае, если сделки открываются на период от 3-х недель и более.
Может ли не учитываться своп в Forex вовсе?
Существуют счета, где своп и вовсе не включен в торговые условия. Подобные типы счетов предлагают многие брокеры. Но отсутствие комиссии за перенос ордера на следующий день подразумевает начисление увеличенного спреда или других издержек. Поэтому стоит внимательно изучать торговые условия, чтобы понимать все возможные валютные риски по краткосрочному или долгосрочному трейдингу. Подобный формат сотрудничества с брокером актуален для тех, кто занимается именно долгосрочным инвестированием.
Формулы расчета свопов
Очень важно учитывать риски при начислении плавающих параметров (в частности, плавающего спреда) при долгосрочных сделках и при подключенных системах копирования сделок. Например, в ПАММ-инвестировании нередко возникают ситуации, при которых сделка закрывается автоматически при достижении просадки из-за увеличенного спреда или свопа (если ордер открыт длительное время). Поэтому при подключении системы копирования сделок или в ПАММ-инвестировании выбирайте варианты со Swap-free.
Можно ли получать прибыль, используя свопы в торговых стратегиях?
Carry Trade – торговая стратегия, которая направлена на получение выгоды на валютном рынке за счет разницы свопов. Мы уже описывали выше, как начисляется данный параметр. И если правильно сопоставить валютные пары, то разница у Swap будет всегда в пользу трейдера. Конечная цель такого трейдинга заключается в том, чтобы сделка была открыта максимально долго при отсутствии импульсного движения цены в ту или иную сторону. Положительный своп в несколько пунктов будет начисляться ежедневно, что будет увеличивать доходность ордера.
Существуют группы активов, на которых применение подобной стратегии не будет выгодным. Например, по паре EUR/USD свопы минимальны и рассчитывать на профит не приходится. Для Carry Trade выбирайте валютные пары, по которым своп будет положительным и составлять несколько пунктов. А спред при этом должен быть не критическим по величине (в пределах 2-5 пунктов).
Виды свопов Форекс
Валютный своп начисляется только при совершении сделок с валютами. Но существуют и другие типы Swap:
- Своп на опционы – параметр, который используется в опционах при открытии сделок на будущее с фиксированной стоимостью;
- Stock Swap – свопы, используемые в сделках с акциями;
- Свопы на драгоценные металлы – инструмент Форекс, который позволяет преимущественно хэджировать риски участников рынка золота, серебра и другого;
- Interest Rate Swap – процентные свопы, которые используются при изменении формы начисления процентов (например, с плавающей формы на фиксированную или наоборот).
Все эти термины используются в биржевом трейдинге и каждый трейдер должен в этих понятиях разбираться.
Стандартные начисления процентных ставок являются универсальными для всех государств. Центральные банки устанавливают те или иные процентные ставки, от которых зависит размер комиссии. Не забывайте учитывать эти данные при выборе той или иной стратегии в трейдинге.
Ответы на популярные вопросы о свопах на Форексе
Что такое своп на Форексе простыми словами?
Изъясняясь простым языком, Своп на Форексе – это комиссия, изымающаяся брокером при переносе сделки на последующий торговый день. Т.е. если сделка открыта в среду вечером, а закрыта в четверг утром, то брокер возьмет небольшой процент с трейдера, и укажет его размер в графе swap. Свопы бывают отрицательными, это означает, что торгующее лицо получит дополнение к доходу от своей сделки на торговый счет.
Как рассчитать своп на Форексе?
Размер свопа на торговом рынке Форекс всегда указан в информации у брокера. По отдельной позиции может быть назначена различная комиссия. В зависимости от периода торговли размер свопа может колебаться от одной тысячной процента, до двух процентов. Что бы рассчитать размер свопа, необходимо сравнить его размеры по каждой отдельной валюте из пары, и отнять от покупающей валюты продающую (А-В). В случае с отрицательным свопом, действовать необходимо по той же схеме (А-(-В)).
Как перевести своп в годовые Форекс?
В случае торговли на длительных позициях к размеру Свопа необходимо относится с большей внимательностью, т.к. годовая комиссия увеличится в прогрессии. В соответствии с размером комиссии брокера, и размером лота, годовая ставка может изменяться. Так же каждый торговый брокер имеет собственную формулу расчета Свопа, и для уточнения данной формулы следует обратиться к своему поставщику услуг.
Что такое своп договор на Форекс?
Своп договор – это индивидуальные условия торгового брокера Форекс, на которых идет расчет внутренней комиссии по трейндинговым сделкам в длинных позициях. Простым языком – это установленная комиссия, за которую брокер перенесет вашу сделку по позиции на последующий день. Своп по сделке снимается раз в сутки в 00.00 по Нью-Йорку, и происходит только в случае переноса торговой позиции в данном часовом поясе. Своп договор можно найти в лицензионном соглашении брокера.
Для чего применяются своп-операции на Forex?
Операции своп на Форекс происходят как оплата за обладание валютой, не имеющейся у Вас на руках. Т.е. все торговые процессы на Форекс осуществляются через американский доллар, и при торговле парой фунт/йена, вы обязанны оплатить дневную комиссию за владение виртуальной валютой. При отрицательной ставке свопа, трейдер может получить доход от свопа в собственное распоряжение, но данная сумма не значительна, и строить торговую стратегию отталкиваясь от неё – не рентабельно.
Комментарии
информация полезная, но есть вопросы на которые хотелось бы получить ответы, для торговли выбрал валютную пару с положительным длинным свопом, но через несколько дней изменились условии свопа (положительный своп стал 0). иногда в некоторых инструментах положительные свопы становятся отрицательными. где можно получить хотя бы информацию о датах изменении условии свопа.
Чтобы объяснить простыми словами, то своп на форекс – это разница между ставками, которую с трейдера списывает или начисляет брокер в зависимости от того, удерживает игрок длинную или короткую позицию. Величина свопа зависит от величины процентных ставок. Суть свопа можно раскрыть вкратце – покупая одну пару против другой, вы открываете депозит в валюте, которая будет числителем и берете кредит в той валюте, что будет знаменателем. Разница в ставках по кредиту и депозиту в этих валютах и будет составлять величину свопа.
Хочу посоветовать новичкам, которые решили идти на биржу – пройти обучающие программы, получить базовые знания. Иначе потеряете деньги, разочаруетесь и уйдете. Знание терминологии важно, есть своеобразные комиссии, тонкости, риски. За перенос открытых сделок я платил свопы. Работаю с долгосрочной перспективой, открываю ордера на два, три дня и больше.