Управління капіталом у трейдингу

Для того, щоб безпечно заробляти на фінансових ринках, трейдеру необхідно подбати про три стовпи прибутковості: наявність прибуткової стратегії, мані-менеджмент і психологічну складову. У статті розберемо про те, що таке управління капіталом в трейдингу.

Що таке управління капіталом у трейдингу?

Мані-менеджмент та ризик-менеджмент вважають двома важливими складовими безпечної біржової торгівлі. Можна мати ідеальну дохідну стратегію, але неправильно розрахувати об’єм угод і в результаті зазнати збитків.

Вивчаючи ризик менеджмент та способи управління капіталом у трейдингу, важливо приділяти увагу наступним складовим:

• як співвідноситься потенційний збиток та очікуваний прибуток в угоді;
• чим обмежуються втрати;
• як розраховується розмір торгової позиції;
• які захисні стратегії та тактики застосовуються.

Це основні складові грамотного мані-менеджменту, які має розкривати навчання трейдингу, незалежно від того, чи це форекс-курси онлайн, чи особисте навчання з наставником.

Любителі автоматичної торгівлі, вивчаючи, як створити торгового робота, повинні приділити особливу увагу управлінню капіталом, оскільки багато стратегій, що використовуються в радниках, мають високий рівень ризику.

Правила управління ризиком та капіталом

Що має враховувати трейдер, який вперше прийшов на ринок і готовий розпочати укладати угоди на реальному рахунку?

• Як обмежувати ризики? Втрати в трейдингу неминучі, питання лише у розмірі. Не страшно, якщо трейдер виявився неправий, неправий на величину stop loss. Важливо, щоби від значних втрат позиції захищалися stop loss, який має виставлятися на тому рівні, за яким прогноз втрачає свою актуальність.
• Яке математичне очікування? Трейдеру не потрібно мати рацію щоразу. Потрібно відкривати такі позиції, в яких співвідношення ризику та очікуваного прибутку буде хоч би 1:2, хоча класичні правила рекомендують 1:3. Тоді заробити можна буде навіть у тому випадку, якщо половина угод закриється за stop loss.
• Який ризик на угоду закладено у системі. Знаючи математичне очікування торгової стратегії та максимальну величину просідання, яка можлива, трейдер визначає, яким відсотком від рахунку можна ризикувати в кожній угоді. На підставі цього та з урахуванням розміру stop loss розраховується розмір лота, яким можна відкрити угоду. У консервативних стратегіях ризик на позицію рекомендується тримати у розмірі 1-2% від суми на рахунку.

Дотримуючись основних правил щодо кожного з перерахованих вище пунктів, трейдер зможе управляти ризиком так, щоб поступово і планомірно збільшувати свій рахунок.