Торгова стратегія Білла Вільямса

Стратегія Білла Вільямса, побудована з його теорії хаосу, який не завжди дається просто новачкам. Знадобиться час для того, щоб її зрозуміти та освоїти.

Стратегія Білла Вільямса: основи

На погляд може здатися, що слово «хаос» у стратегії означає щось невпорядковане. Але тут йдеться не про плутанину, безладдя та відсутність закономірностей, а про високий і складний ступінь організації як світу, так і фінансових ринків. Під хаосом, за стратегією Білла Вільямса, мається на увазі складна динамічна система зі своїми елементами. Вплив на один із цих елементів або його зміна може призвести до складно передбачуваних і незрозумілих наслідків. А це означає, що в хаосі будь-який дрібний та незначний вплив може мати наслідки.

Торгова стратегія Білла Вільямса має на увазі, що на ринок так чи інакше впливає навіть найменший трейдер із невеликим розміром капіталу.

Другий аспект теорії хаосу у тому, що це хаотичні системи побудовані навколо певних точок тяжіння. І це породжує певну впорядкованість.

Хаос і Форекс: чи є зв’язок

Попри те, що торговельну стратегію Білла Вільямса створювали спочатку для ф’ючерсного ринку, її можна застосувати й для торгівлі валютами, і для аналізу фондового ринку.

Помітивши закономірності, Білл Вільямс, стратегія якого побудована на теорії хаосу, вивів певний шаблон, з якого пізніше було створено торговельну систему. На неї можна накласти стратегії хеджування та інші необхідні елементи. Але в основі лежать такі елементи.

1. Фрактал. Як змінюється простір на ринку.
2. Сила, що викликає рух ринку. Нею вимірюється ринкова енергія.
3. Сила уповільнення та сила прискорення.
4. Зони, які виникають завдяки взаємодії ринкової енергії та сил уповільнення та прискорення.
5. Балансова лінія.

На цих п’яти вимірах побудовано стратегію легендарного трейдера Білла Вільямса.

Індикатори Білла Вільямса

На підставі закономірностей, виявлених автором стратегії торговельного хаосу, розроблені індикатори, які полегшують процес аналізу ринку. Вони вбудовані у торговий термінал Metatrader 4 окремою групою. До них відносяться фрактали: Алігатор, Accelator Oscillator, Awesome Oscillator, Gator Oscillator, Market Facilitation Index.

Найважливішими Білл Вільямс вважав фрактали. Вони, на його думку, дозволяють відстежити екстремуми підхвиль у хвильовому аналізі Елліота. Побачити ці фрактали (комбінації з п’яти барів) можна, встановивши на графік індикатор Fractal. Над кожною третьою свічкою моделі з’явиться стрілочка, спрямована вгору при бичачому фракталі та під екстремумом у ведмежому фракталі можна буде побачити галочку.

Оскільки на графіку з’являється багато таких галочок та стрілочок, трейдеру стає складно зрозуміти, що з усім цим робити. Найкраще, щоб уникнути плутанини й хибних входів, використовувати фрактали як екстремуми для визначення рівнів. Чим більше скупчення фракталів, тим сильніший рівень.

Коли ціна пробиває рівень максимумів бичачого фракталу, можна відкривати угоду на покупку. І навпаки, пробій рівня мінімумів ведмежого фракталу – сигнал до операції на продаж.

Комбінація фракталів та Алігатора

Білл Вільямс у своїй стратегії рекомендував комбінувати фрактали з індикатором під назвою Алігатор. Це три ковзні середні, які можуть розходитися і сходитися. Розширення відстані між ними називається розкритою пащею Алігатора. А якщо спостерігається звуження діапазону, то Алігатор закриває пащу.

На описану вище стратегію сигналів фракталу потрібно накласти комбінацію з Алігатором. Він, розкриваючи пащу, показує напрямок тренду. І тоді треба брати лише ті угоди, сигнали на відкриття яких фрактали дають у напрямі тренду. Слідування тенденції тут теж має дотримуватися.

Нарешті, фільтр сигналів та підказку про розворот тренду може показати Accelator Oscillator та Awesome Oscillator – індикатори Білла Вільямса. Їх треба комбінувати з Алігатором. На них можна зчитувати сигнали дивергенції, що підтверджують напрямок від фракталів та Алігатора. У результаті вся стратегія Білла Вільямса дає сигнал на відкриття позиції у тому випадку, якщо збігаються напрямки, які вказують індикатори. Повинні бути односпрямованими:

• пробій екстремуму фракталу;
• розширення Алігатора;
• кольори осциляторів повинні бути однаковими: зелений говорить – бичачий тренд, червоний – ведмежий.

Підсумовуючи, варто відзначити, що торгову стратегію Білла Вільямса необхідно самостійно протестувати на демонстративному рахунку перш ніж розпочинати використання на реальних грошах. Це дозволить визначити, чи вона працює на обраному активі й наскільки особисто зрозуміла трейдеру.