Арбітраж на біржі

Одним із підходів до заробітку на фінансових активах є арбітраж на біржі. Він побудований на експлуатації ринкової невизначеності та дозволяє отримувати прибуток із мінімальним рівнем ризику. Розглянемо, що таке біржовий арбітраж, де і як він застосовується.

Арбітраж біржі: як працює цей метод?

Всім звичний спосіб отримати прибуток на фінансових ринках – це купити актив за низькою ціною та продати його через час, коли він подорожчає. Деякі фахівці називають це тимчасовим арбітражем.

Однак класичний арбітраж на біржі – це зовсім інший підхід до трейдингу. Він приносить одномоментний прибуток в угодах за допомогою того, що актив купується на одній біржі, де він дешевший, і відразу продається там, де його ціна вища.

Тут варто розуміти, що на різних біржах ціна активу може відрізнятися шляхом різного співвідношення попиту та пропозиції, заявок на біржовій склянці тощо. Однак це невелика різниця, і заробити серйозні суми можна у тому випадку, якщо обсяг угод буде більшим. Ризики біржовий арбітраж має невисокі, оскільки угоди проводяться майже в той самий час, за який ціна не встигає значно змінитися.

Арбітраж у торгівлі на біржі криптовалют

Зараз біржовий арбітраж – це один із популярних способів заробітку на криптовалютах. У цій сфері він особливо вигідний, оскільки криптовалютний ринок відрізняється високою волатильністю і для малого капіталу довгострокове інвестування в цифрові активи є високоризикованим.

Спекуляції з криптовалютами у вигляді трейдингу одного дня (інтрадей) вигідніші для приватних трейдерів. Тоді як арбітраж у крипті передбачає безпечніший підхід, оскільки одна й та сама монета купується на одному майданчику і тут же продається дорожче на інший.

Деякі стратегії передбачають внутрішньобіржовий арбітраж криптовалют. Це купівля та одномоментний продаж токенів через третю криптовалюту, як правило, стейблкоїн Tether (USDT).

У цьому випадку арбітраж на біржах, таких як Binance, відбувається шляхом швидкого укладання угод у великих обсягах, щоб отримати прибуток.

Для того, щоб відстежувати вартість криптовалют на різних майданчиках і знаходити найвигідніші варіанти для купівлі та продажу, використовуються або спеціальні сканери, або боти, які проводять аналіз і роботу в автоматичному режимі.

Арбітражна торгівля на біржі криптовалют: підводне каміння

Розуміючи, що таке арбітраж криптовалют, може здатись, що це швидкий і простий спосіб заробити без ризику.

Це велика частка правди, якщо трейдер вміє користуватися стратегіями, спеціальними ресурсами для відстеження вигідних позицій, і може швидко провести угоду.

Однак арбітраж на біржі має свої підводні камені, які потрібно знати й заздалегідь передбачити можливості їхнього обходу.

• Класичний біржовий арбітраж на криптовалютного ринку передбачає покупку монети, виведення її з біржі на цифровий гаманець, виведення на другу біржу та продаж там. За кожну з цих операцій може стягуватись комісія. По-перше, трейдеру важливо знати, які платежі передбачає біржа, арбітраж на якій він планує. По-друге, враховувати цю комісію в угоді, щоб отримати прибуток.
• Висока волатильність цифрових монет може зіграти проти арбітражника, якщо рух монет між біржами затягнеться.
• Різниця в котируваннях, все ж таки, невисока, тому необхідний великий капітал і великий обсяг операцій, щоб у грошовому еквіваленті отримати значний прибуток.

Що таке арбітраж на біржі Форекс?

 Торговці Forex можуть використовувати арбітражні стратегії для заробітку. Працює це майже так само, як і арбітраж у крипті, ось тільки різниця в котируваннях шукається або у різних брокерів, або застосовуються стратегії купівлі та продажу однієї валюти через другу.

Для форекс-трейдерів важливо знайти брокерську компанію, яка дозволяє арбітражні операції. Коли справа доходить до стратегій у рамках одного брокера, то часто використовують подвійний та трикутний арбітраж.

У першому випадку відстежується вартість, наприклад, долара США стосовно різних валют. І якщо він дешевший у парі з євро, а дорожчий у парі з фунтом, це можна використовувати для угоди, продаючи EUR/USD і одночасно купуючи GBP/USD.

Вручну відстежувати різницю вартості валюти в різних парах складно. І тому арбітражники створюють авторські індикатори, що дозволяють відстежувати спред.

Трикутний арбітраж виглядає як угода з трьома валютними парами, де, наприклад, євро купується за долари в парі EUR/USD, продається в парі EUR/GBP (трейдер виходить у фунти), після чого фунт стерлінгів продається в парі GBP/USD і трейдер повертається до долара США.

Стратегії форекс-арбітражу вигідні за високих торгових обсягів і можуть реалізовуватися професійними трейдерами за допомогою авторських роботів в автоматичному режимі.

Арбітраж на Санкт-Петербурзькій біржі

Стратегії арбітражного трейдингу прийшли до нас із США і стали популярними завдяки своїй простоті та відносно низькому рівню ризиками. Як вони працюють на фондовому ринку та чи доступні приватним трейдерам з невеликим капіталом?

Арбітраж на Санкт-Петербурзькій біржі: у чому суть?

Стратегії арбітражу припускають трансплатформенну та трансконтинентальну торгівлю одним і тим самим активом, заробляючи на неефективності ринку. Суть його в тому, щоб купити акції, наприклад, у Росії на MOEX або Санкт-Петербурзькій біржі за нижчою ціною. На той час, як відкриються біржі США, де ці ж акції коштують дорожче, їх можна буде продати та заробити на різниці.

Спочатку зародження арбітражу відбувалося у вузьких колах і було доступне трейдерам із великими капіталами. На цьому були зароблені великі суми та відкрито не один хедж-фонд.

Арбітражні стратегії можна реалізувати у торгівлі акцій однієї компанії проти них на іншій біржі. Але для цього необхідні спеціальні математичні індикатори, які відстежують сходження та розходження цін та величину спреду. Так можна знайти слушний момент для угод.

Іноді для того, щоб реалізувати арбітраж на Санкт-Петербурзькій біржі, вибираються схожі інструменти, наприклад, акції двох банків, що корелюють між собою, і торгується розбіжність котирувань між ними.

Як приватним трейдерам застосовувати арбітраж на СПБ біржі?

Заробіток на арбітражних стратегіях має свої особливості та підводні камені. Початківцю трейдеру використовувати ці стратегії варто після їхнього ретельного вивчення.

Головну роль реалізації арбітражу грають технічні умови брокера. По-перше, компанія має підтримувати арбітраж та дозволяти такі способи отримання прибутку. По-друге, вона має давати вихід на кілька бірж одночасно.

Нарешті, необхідно брати до уваги розмір і тип біржових комісій. Плавучі спреди, що розширюються, або високі комісії здатні нівелювати прибуток від арбітражних угод і навіть призвести до збитків для трейдерів.

Нарешті, арбітражнику необхідно грамотно підібрати торгові інструменти та дослідити, чи підійдуть акції CD Projekt, плюс 500 чи Evraz Group акції для укладання угод. Стратегії підбору активів тут відрізняються особливою специфікою від традиційного  спекулятивного трейдингу чи інвестування.