Алгоритм Форекс – як працює біржа

Фінансові ринки дуже змінилися порівняно з тими, що були ще двадцять-тридцять років тому. Це одна з причин, через яку багато стратегій трейдерів-ветеранів працюють погано або не працюють зовсім. Зараз усі операції на ринках, у тому числі валютному, відбуваються автоматично і велику кількість роботи виконують роботи та алгоритми. Як працює алгоритм Форекс, розглянемо у цьому огляді.

Хто такі маркетмейкери?

Зараз класичне ціноутворення на ринку як баланс між попитом і пропозицією не зовсім працює, оскільки у торгівлю активно впроваджено алгоритм Форекс. Маркетмейкерами-власниками алгоритмів можуть бути великі банки чи інші організації, завдання яких – формувати потоки ліквідності та проводити ціноутворення на якийсь торговий інструмент. Працюють ці алгоритми з різних математичних моделей. Фактично, саме цей алгоритм Форекс виявляється контрагентом для приватних трейдерів, які купують чи продають актив.

Вони ж, маркетмейкери, на підставі певних моделей, формують цінові рівні. Над тим, як розрахувати їх значення, працюють роботи, а ось приватні трейдери можуть навчитися визначати їх на графіку. Проте модель маркетмейкінгу може бути закладена в основу роботи форекс-брокера. Окрім неї ще є ESN/STP та STP.

Біржовий алгоритм Форекс

Зрозуміло, структура ринку створює правила торгівлі на Форекс для приватних осіб. Хтось торгує рівнями, хтось використовує прибуткові індикатори Форекс. Але за лаштунками всього цього працюють ринкові алгоритми.

Алгоритм створено таким чином, щоб його власник отримував прибуток. Трейдери платять комісію за угоди (фактично за користування алгоритмом). Розраховуються вони на підставі певних математичних моделей.

У форекс-алгоритми закладені певні рівні з ціною купівлі, продажу та обсягами. На підставі комбінації цінового рівня та обсягу формуються так звані банди, а також ціни Бід та Аск. Цінові рівні формуються не тільки заявками учасників ринку, а й маркетмейкерськими алгоритмами. Як правило, це лімітні ордери, виставлені за умови відкладеного виконання. У рамках біржового алгоритму відбувається формування черги із заявок у певній послідовності.

Клікери та алготрейдери

Брокери та компанії, які розробляють торгові платформи, виділяють два види трейдерів, називаючи їх клікерами та алготрейдерами.

Говорячи простою мовою, алготрейдери це ті трейдери, які автоматизували свою торгову стратегію, і вона виконується на ринку автоматично. Дані, що надходять, аналізуються не вручну/самостійно, а комп’ютером (це закладено в алгоритм). Угоди, при виконанні умов точки входу, теж відкриваються автоматично, як і фіксація прибутку на біржі. Таким чином виключається психологія та людський фактор, працює математична система.

Інша назва цього підходу – трейдинг за допомогою радників, які дозволяють, у тому числі швидко, відкривати та закривати угоди за відпрацьованої прибуткової системи.

Трейдерів, які торгують вручну, називають клікерами. Вони мають більшу свободу при відкритті угоди й можуть варіативно приймати рішення, навіть якщо торгують за тією ж системою, що закладена в раднику.

Однак тут є свої недоліки, такі як вплив емоцій, обмежений ресурс уваги й часу, проведеного перед монітором (алготрейдинг на Форекс може працювати цілодобово). Торгуючи вручну та відпрацьовуючи свою торгову стратегію, трейдеру важливо пам’ятати, що він, по суті, торгує проти алгоритмів.